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gdwpe進捗

heteroでbgpの存在がいえそう.
思ったよりシンプルな形になった気がする.よかったよかった.

こういうのはもっとクリアな頭で確認しないと,大惨事になりそうな気もす.

まぁでも,homoからそんな変わって無いんだから,
bgpあるにきまっとるよなぁ.あったりまえだぁよぉ.

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数値計算.いろいろ.

例えば,定常状態周りでの動学をみたい,
impluse response が見たい,
なんてとき.

まぁ本家の方々ならば,自分でパパーってコードを組んでしまうのでしょうけれども.
面倒くさがりな僕には荷の重い作業です.

そんなときには,先人達の作ってくれたツールを使っちゃおう,ということで,
備忘録もかねてまとめておくことにします.

[利用の前提は,MATLABを導入済みであること]

  • Dynare
    勝手に(対数)2次近似までやって,やれ定常状態やらIRやら出してくれる素敵なソフト.
    が,計算結果が難アリな場合も多々あり.

    Aさんいわく,「おそらく数値微分してるっしょ」と.なるほど.
    ちょっと複雑なシステムになると怪しくなるわけですね.

    でも便利なソフトではあります.はい.


  • Schmitt Grohe and Uribe の2次近似systemを解いてくれるtoolkit
    [要 Symbolic toolbox]

    なんかへんちくりんな名前になりましたが.
    (対数)2次近似したシステムの計算をやってくれるソフトらしい.
    Realは未使用なので使い勝手はなんともですが,
    微分計算をちゃんとやってくれそうなので,信頼性は高そう.


  • Uhlig の1次近似systemを解いてくれるtoolkit

    上のソフトの1次近似system versionみたいな.


  • Econometric Toolbox

    エコノメ用の関数が使えるtoolboxです.
    詳細は不明です.使ってないしね.

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N.Kovrijnykh and B. Szentes

"Equilibrium Default Cycles" (2007, JPE)

Nataliaさんは現在job marketで就活中だそうな.
job market paper がJPE...かぁ~

内容は

  • Borrower1人とLender2人の経済を考える.
  • Borrower は資本財をもとに,確率的な消費財生産関数を持つ.(→これで効用を得る).資本財を,lenderと負債に関する契約を結び,調達する[借りてくる].
  • 全ての主体は長期的なcommitmentは不可能.
  • このとき,
    • borrowerの債務残高が小さければ,資本市場を通じてlenderから多くの(過剰な)投資が得られる.
    • borrowerの債務残高が大きいと,lenderが独占力を持つ.borrowerはわずかな投資しか得られず,債務を返済していく.
    というサイクルを繰り返す均衡解が得られる.("default cycle")

というストーリーのお話です.

モデルとかは現在読み進めている最中ですが,うーん,めんどくさそう….
もっと簡単なpaper選べばいいのに~>自分

-リンク集-

  • Natalia Kovrijnykh
  • Balazs Szentes



    -追伸-
    どうもお久しぶりですw
    どんな方が,何人見てくださっているかも分からないblogになり下がってしまった感がありますが,
    こっそり,地道に,気が向いたら更新しますw

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